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廣發期權:標的尾盤拉升 期權市場態度翻多

2019-12-09 10:13:04

白癜風光療 http://88995799.com

來源:廣發期權淘金通

原標題:2019年12月9日期權投資資訊——標的尾盤拉升,期權市場態度翻多

一、統計數據

上個交易日,全市場期權合約成交金額8.65億元,共216萬張。上個交易日,12月認購成交金額為4.15億元,約98萬張;12月認沽成交金額為2.76億元,約84萬張。

上個交易日,30日歷史波動率上升,達11.7%;GVIX下降,達12.5%。

二、期權市場點評

上周行情回顧:

上周,標的整體上漲,周度漲幅1.56%。金融三板塊中券商領漲,周度漲幅3.28%;保險周度漲幅1.41%;銀行周度收漲0.58%。貴州茅臺周度漲幅3.63%。12月隱波回落,跌幅-180BP,收于12.3。

策略周度回望與調整:

回顧上周,月度期權策略輪空,錯過行情。期權盤面上,上周五尾盤拉升讓態度空翻多。具體策略應對,本周擇機處理。

三、今日期權策略思考

上周行情回顧:

上周,標的整體上漲,周度漲幅1.56%。金融三板塊中券商領漲,周度漲幅3.28%;保險周度漲幅1.41%;銀行周度收漲0.58%。貴州茅臺周度漲幅3.63%。12月隱波回落,跌幅-180BP,收于12.3。

策略周度回望與調整:

回顧上周,月度期權策略輪空,錯過行情。期權盤面上,上周五尾盤拉升讓態度空翻多。具體策略應對,本周擇機處理。

三、今日期權策略思考

1)備兌策略

建倉觀點:2018年10月22日。目前市場估值、政策、情緒的筑底階段,對于標的長遠后市謹慎樂觀。

今日點評:

上周五標的收漲,備兌策略浮盈增加。今日建議,繼續持有。

本策略收益不在朝夕,而在長期持有,主要收益來源在于標的上漲,而賣出的認購作為持有標的租金補償,亦可貢獻收益。

備兌策略屬于收益增強型,賺錢的來源在于標的上漲與期權時間價值的流逝。建倉時買入標的并鎖定,同時備兌賣出認購合約,定期展倉(當月合約臨到期前,向次月合約移倉)即可。

風險提示:備兌策略整體偏多,在下跌行情中,策略將虧損。策略無保證金風險,但若面臨大幅上漲行情,需要及時對于賣出的認購合約移倉,否則有交割標的風險。

2)12月期權策略

建倉觀點:2019年12月9日。預判上漲趨勢暫未能因為上周標的漲勢而持續打開,年尾或將延續震蕩,結合目前微笑結構,考慮賣出比率認購策略。

今日點評:

上周五尾盤標的拉升推動期權市場態度空翻多,12月微笑負偏轉正,但此時介入追漲需謹慎。故此,今日考慮構建12月賣出比率認購(賣平買虛1:N),對應市場觀點為暫時看緩漲行情難以延續。

風險提示:賣出比率認購,賣平買虛1:N(N>1), 其中N越大,整體持倉越偏多; 若N=1,則持倉為熊市價差。當標的緩漲接近買入腿行權價時,持倉經受最大浮虧。若標的大漲越過買入腿行權價,持倉由虧轉贏。

四、聊天板塊

上周五,標的全天震蕩,但尾盤三十分鐘再度拉升,收盤漲幅0.58%。期權盤面上,12月隱波收平,收于12.3。12月微笑右端顯著上行,重回中間低兩端高形態,期權市場觀點空翻多,看漲態度強烈。

交易上,標的上周整體走勢強于預期,但依舊對于此時入場追漲持有謹慎態度,故此時入場,考慮12月賣出比率認購。同時提醒,1月微笑目前呈現中間高兩邊低,不妨交易回復正常形態,考慮賣平買虛。

另,深市期權今日起正式可開戶啦~各位參考小尾巴首條動起來吧~

1)備兌策略

今日點評:

上周五標的收漲,備兌策略浮盈增加。今日建議,繼續持有。

本策略收益不在朝夕,而在長期持有,主要收益來源在于標的上漲,而賣出的認購作為持有標的租金補償,亦可貢獻收益。

備兌策略屬于收益增強型,賺錢的來源在于標的上漲與期權時間價值的流逝。建倉時買入標的并鎖定,同時備兌賣出認購合約,定期展倉(當月合約臨到期前,向次月合約移倉)即可。

風險提示:備兌策略整體偏多,在下跌行情中,策略將虧損。策略無保證金風險,但若面臨大幅上漲行情,需要及時對于賣出的認購合約移倉,否則有交割標的風險。

2)12月期權策略

建倉觀點:2019年12月9日。預判上漲趨勢暫未能因為上周標的漲勢而持續打開,年尾或將延續震蕩,結合目前微笑結構,考慮賣出比率認購策略。

今日點評:

上周五尾盤標的拉升推動期權市場態度空翻多,12月微笑負偏轉正,但此時介入追漲需謹慎。故此,今日考慮構建12月賣出比率認購(賣平買虛1:N),對應市場觀點為暫時看緩漲行情難以延續。

風險提示:賣出比率認購,賣平買虛1:N(N>1), 其中N越大,整體持倉越偏多; 若N=1,則持倉為熊市價差。當標的緩漲接近買入腿行權價時,持倉經受最大浮虧。若標的大漲越過買入腿行權價,持倉由虧轉贏。

四、聊天板塊

上周五,標的全天震蕩,但尾盤三十分鐘再度拉升,收盤漲幅0.58%。期權盤面上,12月隱波收平,收于12.3。12月微笑右端顯著上行,重回中間低兩端高形態,期權市場觀點空翻多,看漲態度強烈。

交易上,標的上周整體走勢強于預期,但依舊對于此時入場追漲持有謹慎態度,故此時入場,考慮12月賣出比率認購。同時提醒,1月微笑目前呈現中間高兩邊低,不妨交易回復正常形態,考慮賣平買虛。

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責任編輯:李鐵民

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